Сравнение NMFC с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о New Mountain Finance Corporation (NMFC) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NMFC или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между NMFC и ^GSPC составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NMFC и ^GSPC
Основные характеристики
NMFC:
-0.45
^GSPC:
2.07
NMFC:
-0.55
^GSPC:
2.76
NMFC:
0.93
^GSPC:
1.39
NMFC:
-0.39
^GSPC:
3.05
NMFC:
-1.35
^GSPC:
13.27
NMFC:
3.94%
^GSPC:
1.95%
NMFC:
11.78%
^GSPC:
12.52%
NMFC:
-64.16%
^GSPC:
-56.78%
NMFC:
-7.17%
^GSPC:
-1.91%
Доходность по периодам
С начала года, NMFC показывает доходность -4.49%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.25%. За последние 10 лет акции NMFC уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.38% против 11.11% соответственно.
NMFC
-4.49%
-2.35%
-3.60%
-5.01%
6.03%
7.38%
^GSPC
25.25%
0.08%
9.66%
25.65%
13.17%
11.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NMFC c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Mountain Finance Corporation (NMFC) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок NMFC и ^GSPC
Максимальная просадка NMFC за все время составила -64.16%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMFC и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NMFC и ^GSPC
New Mountain Finance Corporation (NMFC) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 3.87% и 3.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.