PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NMFC с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NMFC и ^GSPC составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности NMFC и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Mountain Finance Corporation (NMFC) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.44%
9.23%
NMFC
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NMFC:

-0.45

^GSPC:

2.07

Коэф-т Сортино

NMFC:

-0.55

^GSPC:

2.76

Коэф-т Омега

NMFC:

0.93

^GSPC:

1.39

Коэф-т Кальмара

NMFC:

-0.39

^GSPC:

3.05

Коэф-т Мартина

NMFC:

-1.35

^GSPC:

13.27

Индекс Язвы

NMFC:

3.94%

^GSPC:

1.95%

Дневная вол-ть

NMFC:

11.78%

^GSPC:

12.52%

Макс. просадка

NMFC:

-64.16%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

NMFC:

-7.17%

^GSPC:

-1.91%

Доходность по периодам

С начала года, NMFC показывает доходность -4.49%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.25%. За последние 10 лет акции NMFC уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.38% против 11.11% соответственно.


NMFC

С начала года

-4.49%

1 месяц

-2.35%

6 месяцев

-3.60%

1 год

-5.01%

5 лет

6.03%

10 лет

7.38%

^GSPC

С начала года

25.25%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.65%

5 лет

13.17%

10 лет

11.11%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NMFC c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Mountain Finance Corporation (NMFC) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NMFC, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.452.07
Коэффициент Сортино NMFC, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.552.76
Коэффициент Омега NMFC, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.931.39
Коэффициент Кальмара NMFC, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.393.05
Коэффициент Мартина NMFC, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.3513.27
NMFC
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа NMFC на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMFC и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.45
2.07
NMFC
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок NMFC и ^GSPC

Максимальная просадка NMFC за все время составила -64.16%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMFC и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.17%
-1.91%
NMFC
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности NMFC и ^GSPC

New Mountain Finance Corporation (NMFC) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 3.87% и 3.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.87%
3.82%
NMFC
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab